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Inversión y finanzas

Creando un sistema de trading

23/03/2014

Vamos a ver como se construye un sencillo sistema automático de trading basándonos en el análisis técnico y utilizando la plataforma Visual Chart

Un Sistema Automático de Trading es un programa informático que ejecuta órdenes de compra/venta en cualquier activo negociable en un mercado financiero. Estas órdenes podrán ser realizadas de forma automática por el ordenador cuando se cumplen las condiciones de mercado adecuadas y establecidas en el Sistema.

Los Sistemas se han ido situando poco a poco como la principal alternativa de inversión a las rentabilidades ofrecidas por otras formas de inversión tradicionales. Sin embargo, en la actualidad siguen siendo una herramienta desconocida para la mayoría de los inversores, ya que sólo los grandes (a nivel institucional) utilizan el trading algorítmico de una manera más activa.

El análisis técnico es una herramienta de predicción que utilizamos para ver como se va a comportar el valor de un activo financiero en el mercado, estudiando como se comportó en el pasado.
Lo que se intenta conseguir con el desarrollo de un sistema automático de trading es buscar momentos de aceleracion de una tendencia previamente existente y consolidada.

Los mejores activos para operar de esta forma son las divisas, pero también podemos aplicar el sistema a índices u oros activos de elevada liquidez. Vamos a utilizar para éste sistema el gráfico del IBEX-35

Para construir un sistema de trading en base a indicadores técnicos, necesitamos una idea de cuál es la situación técnica que va a motivar la apertura de posiciones. También es importante saber cuando debemos cerrar esas posiciones. Para ello, vamos a usar unas medias móviles de medio y largo plazo (entre 30 y 100 períodos)  y vamos a utilizar el indicador RSI. El RSI o indicador de fuerza relativa (Relative Strength Index, en inglés) es un indicador tipo oscilador utilizado en análisis técnico que muestra la fuerza del precio mediante la comparación de los movimientos individuales al alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre. El indicador RSI es un indicador clásico antitendencial (cuando el RSI sube demasiado, indica posible fin de la tendencia alcista, al mostrar un mercado sobrecomprado y viceversa).

El indicador RSI varía entre 0 y 100 puntos. Cuando llega a los 70 puntos estará marcando una aceleración alcista y cuando baje de 30 puntos, estará marcando una zona de aceleración bajista.

Las dos medias móviles nos van a marcar la tendencia de fondo del mercado. Si la media de 30 períodos está por encima de la de 100 períodos, estamos en una tendencia alcista. En caso contrario, estamos en una tendencia bajista.

Con esto, ya tenemos nuestra estrategia para entrar en el mercado: cuando coincida la aceleración del RSI con la tendencia de fondo del mercado señalizada por las medias móviles, tomaremos posiciones a favor de esa acelaración.

¿Y cuando cerraremos posiciones abiertas de compra o venta? En nuestro ejemplo nos vamos a salir cuando haya un cruce de medias móviles, o cuando el indicador RSI nos indique que la fuerza de la tendencia se ha acabado para la posición que teníamos abierta.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de entrada en el IBEX en un gráfico de un minuto:

graficasistemaEn el gráfico se han lanzado dos medias móviles, una de 100 períodos (la curva roja, mas suave) y otra a 30 períodos (en azul). También se ha incorporado un RSI a 14 períodos con las zonas de sobrecompra y sobreventa marcadas en 70 y 30 puntos.

Observamos que justo a las 12:30 horas de ese día se cumplen las condiciones que hemos establecido en el sistema, que el valor RSI supera el valor 70, y la media móvil corta (de 30 barras) es superior a la media larga, lo que nos indica que estamos en una tendencia clara alcista. Entonces abrimos un operación larga (de compra) marcada con la flecha azul. Cuando se cumple una de las condiciones de salida, que se crucen las medias móviles marcando un cambio de tencencia o que el RSI nos marque un valor inferior a 30 puntos, cerramos la operación que teníamos abierta. En nuestro caso, esto ocurre sobre las 14:20 horas, marcada con la flecha azul hacia abajo.

Hemos obtenido con esta operación, comprando en 9989 puntos y cerrando en 10024, 35 puntos, que traducidos a euros son 350 €. En los futuros del IBEX, un punto equivale a 10 €. Igualmente se podría haber abierto una operación corta si las condiciones del sistema se hubieran cumplido detectando una tendencia bajista.

Éste es parte  del código en Visual Chart que nos hace toda la operación:

codigovisualchartAcabamos de ver una operación favorable, pero también ocurre lo contrario y se puede llegar a perder mucho dinero.

Lo que hemos visto es un ejemplo sencillo. Habría que establecer stops de pérdidas para que el sistema cerrara automáticamente operaciones en las que se está perdiendo unos determinados puntos. Igualmente se podrían cerrar operaciones buenas cuando se alcanzan determinados beneficios. Por ejemplo, en nuestro sistema, podríamos haber cerrado cuando llevávamos 60 puntos de beneficio, sobre las 12:40 – 12:50 horas y haber mejorado el beneficio obtenido, pero el sistema no estaba programado para eso.
También habría que hacer una optimización de los parámetros del sistema. En nuestro caso podríamos ver que número de períodos son los mejores para las medias móviles y para el indicador RSI para ver con que datos hubiera obtenido mejores resultados. En vez de utilizar medias de 30 y 100 períodos, a lo mejor con la optimización saldría que lo ideal es 25 y 70 períodos. Habría que realizar también muchas pruebas optimizando esos parámetros en una fecha y probándolos en otra, habría que evitar que se quedaran operaciones abiertas a fin de día, etc.

En definitiva no es tan sencillo como aquí se muestra, y dedicarse a esto del trading intradía requiere mucho estudio y dedicación. Aparte de mucho de psicología financiera y gestión monetaria o ‘money management’.

Por Eduardo Pérez.

Inversión y finanzas

Los 10 errores mas frecuentes al hacer trading.

22/11/2013
grafico
Imagen libre de derechos CC

Enumeramos en este post los errores mas comunes en la operativa intradiara en bolsa.

1. Formación insuficiente. En cualquier trabajo se necesita de unos conocimientos previos que te ayuden a desarrollar las habilidades necesarias para desarrollar una metodología acorde a sus objetivos. En el trading encima se juega dinero peleando en un mercado muy competitivo y selectivo. Necesitará conocer las reglas del juego y adaptarlas a sus mejores habilidades.


2.
La búsqueda del método perfecto o del santo grial. No existen fórmulas mágicas, nuestro trabajo requiere de esfuerzo y constancia. Normalmente pasamos tiempo probando infinidad de técnicas, formulas y optimizando lo optimizado. Eso forma parte del proceso de aprendizaje, pero hasta que deje de obsesionarse con este aspecto no mirará el mercado desde el prisma adecuado. La clave no está en buscar el método sino en conocerse a uno mismo.

3. Caer en la trampa del mercado. Ante una racha negativa, lo peor que podemos hacer en cambiar radicalmente la metodología que seguíamos. Entonces hemos caído en la trampa del mercado. Hay que tener paciencia y constancia siempre que el sistema haya funcionado en el pasado y este gestionado correctamente.

4. Entradas prematuras o tardías. Cuando entramos antes de tiempo en una operación estamos intentando coger una parte superior de una fuerte tendencia, tratamos de mantenernos un paso por delante de la misma y esto puede ser una experiencia dolorosamente cara. Es mucho más seguro mantenerse en sintonía con el mercado, en lugar de tratar de predecir el posible comportamiento. Es  difícil detectar un cambio de tendencia justo después de que ocurra, y la mayoría de nosotros saltamos a bordo después de un fuerte movimiento al que casi seguro seguirá un retroceso. Lo que sí es fundamental es hacer las correcciones necesarias con la máxima agilidad. Estas correcciones deben estar perfectamente programadas con anterioridad a la entrada.

5. Debemos definir nuestro marco temporal operativo de antemano y mantenerlo. No debemos hacer una operación analizando un gráfico horario y como no nos gusta la pinta que va tomando la operación, buscar la confirmación de nuestra entrada en otro gráfico más amplio, como por ejemplo, pasarnos a un gráfico de minutos. Es un grave error puesto que nuestros  stops, objetivos etc… no son acordes a esta nueva situación.

6. Sobre-operar. A menudo sentimos que nos perderemos la operación ganadora si no la hacemos. El trader principiante, siente la necesidad de tener una operación abierta y con frecuencia está saltando dentro y fuera del mercado de forma aleatoria. Sobre-operar no sólo matará su cuenta, sino también su modo de pensar. Entrarás en un círculo vicioso que provocará que tengas miedo a la hora de abrir posiciones, lo cual hará que dejes de coger la mejor operación del día.

7. Controlar los aspectos psicológicos del trading, miedo, avaricia, ego…De nada vale que tengamos un buen sistema de trading y el mejor sistema de gestión monetaria si no controlamos nuestras emociones negativas, porque se puede echar todo a perder.

8. Tomar beneficios antes de lo acordado. Cuando la posición va a favor la mayoría de nosotros nos ponemos nerviosos, estamos deseando salir no vaya a ser que el mercado nos quite lo poco que nos ha dado. Hay que controlar esos momentos de inseguridad puesto que no ayudan a conseguir una rentable gestión del capital.

9. No controlar el tamaño de las posiciones. Nace de una falta en la comprensión de los conceptos de apalancamiento, margen y no ejercer un control de riesgos y desarrollar un modelo de gestión de dinero adecuado. Los operadores generalmente están más centrados en la revalorización del capital que en la preservación del mismo. Pero si el segundo objetivo no se cumple, el primero es inalcanzable.

10. No proteger las operaciones, no limitar las pérdidas. Cuando un trader observa que una operación llega a su nivel de stop y no lo ejecuta es que quiere negar la evidencia y se obceca en que aunque la posición vaya a la contra al final ira a nuestro favor. La penalización de este error suele ser bastante dramática puesto que la operación saldrá más costosa de lo que en un principio se estimó. Este es uno de los errores más graves que podemos cometer.

Fuentes consultadas: Vanesa Mendoza, Estrategias de inversión.

Inversión y finanzas

Como ganar en bolsa con un sistema de trading

21/06/2013

Un sistema de trading es otro modo de inversión en los mercados financieros. Otra herramienta para hacer crecer nuestros ahorros con la ventaja de que, al ser automáticos, no entran en juego nuestras emociones que nos hacen jugar malas pasadas a la hora de cortar pérdidas o beneficios.

Imagen libre de derechos (CC)

El invertir con sistemas de trading es arriesgado. He estado varios años programando estos sistemas en Visual Chart y cuando pensaba que tenía alguno bueno, con rentabilidades buenísimas en el pasado, con poco riesgo y mucho beneficio, al ponerlos en tiempo real fallaban y echaban agua por todos sitios causando a la larga, siempre pérdidas. Pero hay plataformas online con sistemas ya creados por expertos (yo no me considero experto, solo aficionado) en la que se pueden ver la rentabilidad de cada uno y poder contratarlos como si de otra herramienta de inversión se tratara.

Pero publico éste post realizado por los agentes de Interdin.com, José Ramón Díaz Serrano y Ángel Izquierdo, expertos en sistemas automáticos de trading, para aquellos lectores que aún ante mi recomendación estén interesados en saber como se trabaja con sistemas de trading automáticos.

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El objetivo que persigue la operativa en sistemas de trading automáticos se centra en un buen plan de trading y el seguimiento del mismo. Se trata de ceñirse, sin emociones, a las reglas programadas de un plan automático. Para los expertos de Interdin.com, son cuatro las claves que cualquier inversor debe tener en cuenta a la hora de operar con sistemas automáticos de trading. 

– Adecuada selección. En primer lugar, es necesario realizar una adecuada selección de sistemas. «Con un universo de casi 500 sistemas disponibles, es imprescindible aplicar filtros que nos permitan evitar comenzar a operar con sistemas que no se adecuen a nuestro perfil inversor», explica José Ramón Díaz Serrano.

Además, es conveniente centrarse en aquellos sistemas que disponen de datos auditados por parte del bróker durante un espacio de tiempo que no debería ser inferior a los tres o seis meses, para evitar seleccionar sistemas que hayan sido optimizados en exceso y que sean incapaces de replicar en el futuro los resultados mostrados en las simulaciones históricas.

Combinación perfecta. También es esencial diversificar la inversión, combinando varios sistemas entre sí y creando carteras. «Tenemos que buscar sistemas poco correlacionados, intentando que los periodos de pérdidas de unos se vean compensados por rachas de ganancias del resto de sistemas de nuestra cartera», indica Ángel Izquierdo. De esta forma, si invierte en una cartera de sistemas automáticos de trading diversificada, «incrementará las probabilidades de éxito, al reducir el riesgo de su inversión», indica el agente de Interdin.com Ángel Izquierdo.

Control periódico. De nada serviría hacer una correcta selección y combinación de sistemas si no es capaz de gestionar adecuadamente su capital. «Es necesario llevar un control periódico de la composición de nuestra cartera de sistemas, teniendo siempre un plan de trading objetivo previamente establecido que sea el que determine si hemos de añadir nuevos sistemas a nuestra cuenta o llevar a cabo algún cambio», afirma Díaz Serrano. Los modelos de carteras rotacionales son una solución inteligente a este problema.

Un broker adecuado. Por último, la selección de unos compañeros de viaje adecuados sería la última clave del éxito a considerar. Ese broker adecuado será aquel que disponga de una tecnología de vanguardia, con alta calidad de ejecución de las órdenes y una amplia oferta de sistemas unido a la figura de un consultor experto en sistemas. «Debe ayudarnos en el proceso de aprendizaje de esta metodología de inversión y debe tutelarnos a la hora de seleccionar sistemas, combinarlos entre sí y gestionar nuestro capital con criterio, es sin duda necesario si se quiere tener éxito en la operativa con sistemas automáticos de trading», afirma Izquierdo.

Fuente: José Ramón Díaz Serrano y Ángel Izquierdo, expertos en sistemas automáticos de trading de Interdin.
Inversión y finanzas

Ocho pilares para sobrevivir al mercado haciendo trading.

14/06/2013
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«Muchas personas se acercan al trading para buscar una fuente de ingresos alternativa o incluso para dedicarse profesionalmente. Deben saber ya que no es una diversión ni un pasatiempo. Es una de las profesiones más estresantes que existen». Así empezó su conferencia en Bolsalia José Manuel Garcia Suárez, CEO de ABC Trader y uno de los operadores profesionales más experimentados de España. Según este experto, para llegar a ser un buen trader hace falta dedicar años «Durante los primeros tres años, yo era perdedor nato», apunta García Suárez.

Según cifras del mercado estadounidense citadas por este experto, el 80% de los traders particulares pierde, un 15% se mantiene y solo un 5% gana. Además, un 60% de los nuevos traders lo dejan a los 3 meses, un 20% aguanta tres años y, de este porcentaje, solo un 5% continúa. ¿Qué busco en el trading? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? ¿Qué capital que no precise para vivir dedicaré? ¿Qué objetivos realista me marcaré? «Si obtiene las respuestas adecuadas, estará en condiciones de dedicarse», explica García Suárez.

En su opinión, «lo máximo que podemos obtener del trading son probabilidades de obtener beneficios, siempre y cuando el inversor sea disciplinado y aplique una estricta gestión del riesgo. Para ello, aconseja seguir una metodología basada en nueve pilares que conforman el día a día del operador.

1.- Adecuada reflexión sobre mis expectativas en el trading.

Uno debe preguntarse por sus expectativas, capital, riesgo tolerado, un colchón financiero para vivir, dedicación y objetivos deseados. A partir de ahí, hay que planificar todas las actividades profesionales como laboratorio de investigación y pruebas o análisis. Periódicamente, hay que comparar los objetivos obtenidos con los resultados reales para identificar más las desviaciones y ajustar más las expectativas a la realidad. El aspecto psicológico es crucial, hay que mentalizarse de que vas a trabajar bajo presión.

2.- Especialización. La importancia de elegir el mercado y el activo

Si va a operar con derivados, elija el mercado y activo que más se adapte más a su perfil (acciones, índices, divisas, materias primas, bonos). En su caso, matiza García Suárez, «me he especializado en dos o tres». Así, su preferido es el mercado de divisas (Forex) y dentro de este mercado el par Euro-Dólar por razones de liquidez, ‘spread’ reducido y conocimiento de sus fundamentales.

También aconseja este experto seleccione el bróker más apropiado, que esté regulado en un país con buena reputación, sea competitivo en comisiones, disponga de una plataforma tecnológica estable, de baja latencia, que ejecute las ordenes sin recotizaciones de precios y le ofrezca un buen servicio de soporte en su idioma.

3.- Riesgo: La importancia de definirlo

Cada operador debe establecer su tolerancia al riesgo y, en función de ello, definir sus reglas para proteger el capital, explica García Suárez. Aquí se puede tener en cuenta la peor racha registrada o el límite que establece el operador en caso de ‘crash’, por ejemplo. Es importante establecer los objetivos buscados y las condiciones del Broker para ese instrumento (apalancamiento, garantías, spread, etc. ) estructurando de esta manera las cargas de entrada al mercado.

4.- Herramientas

El inversor necesita programar y gestionar su operativa con una herramienta para que, una vez haya ejecutado las órdenes, pueda vigilar su desarrollo en tiempo real con todo tipo de indicadores, alarmas y niveles, «Podemos introducir órdenes simuladas combinadas con las reales para comprobar impactos en la gestión monetaria, recorridos para alcanzar objetivos», explica García Suárez.

5.- Agenda de fundamentales: La importancia de las noticias

También es «muy importante» comprobar a diario la agenda de publicación de datos económicos y eventos políticos prevista para la sesión, identificando los de mayor impacto en la operativa. En este caso, aclara el experto, «si decidimos operar las noticias», la plataforma de Abctrader.net dispone de información histórica del impacto en puntos (o pips) que se muestra en distintos marcos temporales.

6.- Cálculo de niveles

En cada sesión diaria, resulta indispensable calcular automáticamente con una herramienta los niveles de precio donde se producen equilibrios entre la oferta y la demanda y se generarán las mejores oportunidades. Son «zonas de alta probabilidad, donde el precio realizará una parada para consolidarse y continuar la tendencia o girarse».

Estos niveles se localizan combinando técnicas de análisis técnico donde el precio dejó huellas en el pasado (máximos, mínimos, huecos, etc…) con técnicas de proyección futura (niveles de Fibonacci, tendencias, ondas). En la plataforma de ABC Trader, cada técnica tiene su propio algoritmo y es ponderada en la fortaleza del nivel en función de su eficacia pasada (puntuación de 1 a 10).

7.- Estadística

Para poder medir la eficacia de la operativa, ha que llevar un registro diario de las operaciones, anotando entradas y salidas al mercado, estrategia empleada, tipo de operativa o marco temporal. «Podemos aprender de los errores, identificando las fortalezas, debilidades y prejuicios de nuestra operativa que nos ayudarán en nuestra evolución como operadores», apunta García Suárez.

8.- Estrategias

El mercado tiene memoria. Sabe las zonas donde los operadores han ganado o han perdido dinero y los profesionales las utilizan para desplegar sus trampas.

Fuente: José Manuel García Suárez, de ABC Trader. inversion & finanzas.