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Vamos a ver como se construye un sencillo sistema automático de trading basándonos en el análisis técnico y utilizando la plataforma Visual Chart

Un Sistema Automático de Trading es un programa informático que ejecuta órdenes de compra/venta en cualquier activo negociable en un mercado financiero. Estas órdenes podrán ser realizadas de forma automática por el ordenador cuando se cumplen las condiciones de mercado adecuadas y establecidas en el Sistema.

Los Sistemas se han ido situando poco a poco como la principal alternativa de inversión a las rentabilidades ofrecidas por otras formas de inversión tradicionales. Sin embargo, en la actualidad siguen siendo una herramienta desconocida para la mayoría de los inversores, ya que sólo los grandes (a nivel institucional) utilizan el trading algorítmico de una manera más activa.

El análisis técnico es una herramienta de predicción que utilizamos para ver como se va a comportar el valor de un activo financiero en el mercado, estudiando como se comportó en el pasado.
Lo que se intenta conseguir con el desarrollo de un sistema automático de trading es buscar momentos de aceleracion de una tendencia previamente existente y consolidada.

Los mejores activos para operar de esta forma son las divisas, pero también podemos aplicar el sistema a índices u oros activos de elevada liquidez. Vamos a utilizar para éste sistema el gráfico del IBEX-35

Para construir un sistema de trading en base a indicadores técnicos, necesitamos una idea de cuál es la situación técnica que va a motivar la apertura de posiciones. También es importante saber cuando debemos cerrar esas posiciones. Para ello, vamos a usar unas medias móviles de medio y largo plazo (entre 30 y 100 períodos)  y vamos a utilizar el indicador RSI. El RSI o indicador de fuerza relativa (Relative Strength Index, en inglés) es un indicador tipo oscilador utilizado en análisis técnico que muestra la fuerza del precio mediante la comparación de los movimientos individuales al alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre. El indicador RSI es un indicador clásico antitendencial (cuando el RSI sube demasiado, indica posible fin de la tendencia alcista, al mostrar un mercado sobrecomprado y viceversa).

El indicador RSI varía entre 0 y 100 puntos. Cuando llega a los 70 puntos estará marcando una aceleración alcista y cuando baje de 30 puntos, estará marcando una zona de aceleración bajista.

Las dos medias móviles nos van a marcar la tendencia de fondo del mercado. Si la media de 30 períodos está por encima de la de 100 períodos, estamos en una tendencia alcista. En caso contrario, estamos en una tendencia bajista.

Con esto, ya tenemos nuestra estrategia para entrar en el mercado: cuando coincida la aceleración del RSI con la tendencia de fondo del mercado señalizada por las medias móviles, tomaremos posiciones a favor de esa acelaración.

¿Y cuando cerraremos posiciones abiertas de compra o venta? En nuestro ejemplo nos vamos a salir cuando haya un cruce de medias móviles, o cuando el indicador RSI nos indique que la fuerza de la tendencia se ha acabado para la posición que teníamos abierta.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de entrada en el IBEX en un gráfico de un minuto:

En el gráfico se han lanzado dos medias móviles, una de 100 períodos (la curva roja, mas suave) y otra a 30 períodos (en azul). También se ha incorporado un RSI a 14 períodos con las zonas de sobrecompra y sobreventa marcadas en 70 y 30 puntos.

Observamos que justo a las 12:30 horas de ese día se cumplen las condiciones que hemos establecido en el sistema, que el valor RSI supera el valor 70, y la media móvil corta (de 30 barras) es superior a la media larga, lo que nos indica que estamos en una tendencia clara alcista. Entonces abrimos un operación larga (de compra) marcada con la flecha azul. Cuando se cumple una de las condiciones de salida, que se crucen las medias móviles marcando un cambio de tencencia o que el RSI nos marque un valor inferior a 30 puntos, cerramos la operación que teníamos abierta. En nuestro caso, esto ocurre sobre las 14:20 horas, marcada con la flecha azul hacia abajo.

Hemos obtenido con esta operación, comprando en 9989 puntos y cerrando en 10024, 35 puntos, que traducidos a euros son 350 €. En los futuros del IBEX, un punto equivale a 10 €. Igualmente se podría haber abierto una operación corta si las condiciones del sistema se hubieran cumplido detectando una tendencia bajista.

Éste es parte  del código en Visual Chart que nos hace toda la operación:

Acabamos de ver una operación favorable, pero también ocurre lo contrario y se puede llegar a perder mucho dinero.

Lo que hemos visto es un ejemplo sencillo. Habría que establecer stops de pérdidas para que el sistema cerrara automáticamente operaciones en las que se está perdiendo unos determinados puntos. Igualmente se podrían cerrar operaciones buenas cuando se alcanzan determinados beneficios. Por ejemplo, en nuestro sistema, podríamos haber cerrado cuando llevávamos 60 puntos de beneficio, sobre las 12:40 – 12:50 horas y haber mejorado el beneficio obtenido, pero el sistema no estaba programado para eso.
También habría que hacer una optimización de los parámetros del sistema. En nuestro caso podríamos ver que número de períodos son los mejores para las medias móviles y para el indicador RSI para ver con que datos hubiera obtenido mejores resultados. En vez de utilizar medias de 30 y 100 períodos, a lo mejor con la optimización saldría que lo ideal es 25 y 70 períodos. Habría que realizar también muchas pruebas optimizando esos parámetros en una fecha y probándolos en otra, habría que evitar que se quedaran operaciones abiertas a fin de día, etc.

En definitiva no es tan sencillo como aquí se muestra, y dedicarse a esto del trading intradía requiere mucho estudio y dedicación. Aparte de mucho de psicología financiera y gestión monetaria o ‘money management’.

Por Eduardo Pérez.